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曾经使用过的一些交易策略总结

2018-05-30

选股

  • 没有策略,冲动交易:送钱;
  • 5分钟涨速榜:等于赌博;
  • 新开板的次新股:涨势已停时买入,等于承接别人的风险;
  • 跌到趋势线:趋势线的判断太主观,选择多长时间?用什么价格来画线?规则都不清晰;
  • 人工判断圆形底:什么时候会涨不确定;
  • 软件策略,比如富途的策略部分,包括低估值价值投资、KDJ金叉、现金流等等;
  • 自己开发脚本选股,包括:
    • 光头光脚且缩量大阳线:信号偏少;
    • 连续大涨7%以上但未涨停:类似连板,因为“昨日连板”板块的上涨是最凶猛的,但难以买进,所有想找“类似”的,但实际这种信号与连板天壤之别,因为跌得最厉害的是“昨日触板”板块;
    • 形成平台:实际“平台”很难用程序判断,是很主观的;
    • 金针探底:信号不够强;
    • MACD趋势反转:涉及反转前的连续MACD柱数量,两条线的收敛趋势等等;
    • 均线汇合;
    • 均线穿透:短线向上穿透长线;基于金叉、突破、反转的交易系统容易发生假突破,比如5日线与20日线先金叉随后又死叉,MACD同理;
    • 短线均线多头排列;
    • 新高;
    • 一板:所有追板的系统矛盾之处在于,涨势强劲的难买进,能买进的风险大;
    • 上穿MA60:在下跌行情中属于逃顶信号,而是否处于下跌行情,判断标准不清晰;
    • 振幅+换手率;
    • 站稳MA60:K线穿透60日均线很可能随后又折回,“站得稳”的又意味着风险高;
    • 向上吞没线:涉及吞没的幅度的判断,规则不清晰;
    • 三板;
    • 均线三角托;
    • 镊形底:确定性高于金针探底,但是信号也更少;
    • 二板;
    • 启明星:形态的判断标准不清晰;
    • 成交量突变:滞后,容易站岗,和一板类似;
  • 综合各类信号组成的“组合信号”:
    • 过去240个交易日形成的4个60区间均价上涨强势:4个区间至多有1个下降,且最后一个区间均价必须最高;
    • MA5斜率增加;
    • 向上跳空缺口;
    • 最近处于平台期,平台至少10天,“最近”至多10天,即20天内出现过平台走势;
    • 最近60天,每5天组成一个组合K线,依据亚当理论对称性判断原理,利用已有的12根组合K线判断未来的两根组合K线;
  • 13日线上穿34日线买入,5日线下穿13日线卖出:带变量的系统难以长期坚持;
  • 价:
    • “周K二次下探弹回”;
    • 排除近期有更突出的下跌信号干扰,比如前有更大的下探K线、最近有长上引线或者两只脚本身就是长上引线;
    • 排除底不明显,附近有许多接近的底干扰,或者K线长度相对近期K线不够大;
    • 排除过往符合条件的图形走势不佳;
    • 排除上涨空间有限,上有明显阻力位;
  • 只做强势股:
    • 采样统计发现近60日涨幅前500的股票中日涨幅超过大盘的比例为70.4%;
    • 只在市场决定出来的强势股中选择,这样的股是有进取性的,大概率是强于大盘、成交活跃、具有一定的炒作理由的;
  • 二次探底反弹比单根的金针探底有效性强,且不像缩量秃阳线、启明星、红三兵等等只在涨时发出信号,具有滞后性;

  • 二板+换手率低于15%;
  • 围绕板块选股:
    • 当日领涨板块共振:属于多个领涨板块,同时还考虑了初始止损幅度、今日最低价高于昨日收盘价、当前价更接近最高价而不是最低价等等;
    • 本周看涨板块共振; 个股都有自己的性格,且同一个个股又可能同时属于多个板块,而这些板块可能涨跌趋势又相互矛盾,总之没有清晰的预判依据。
  • 牛股王DK短线宝;
  • 淘股吧别人推荐文章:基于行情热点共振的分析文章,振振有词;
  • 龙头+破净;
  • 排除已经或即将触及阻力位的,尽量在初突破后再买入,突破要有成交量配合;
  • “与持股系统相匹配的选股系统”:
    • 对于一个平均持股时间5天,平均可观盈利持股时间10天的持股系统来说 (也即对于选股而言,未来10天的走势最为重要,这样的持股时间也比较符合心理预期),不必考虑过去太长周期的走势,近60天(一个季度,6倍于研判周期)的走势判断足够。
    • 60天按每5天一根K线(5日势重于1日势),可以形成12根5日K线。结合趋势和信号选股(趋势只代表一种可能性,而信号则代表确实发生了一些增大趋势概率的事件)。
    • 用近一个季度的12根5日K线来预测未来的2根5日K线,趋势判断参考亚当理论,未来2个5日K线的收盘价、最低价、平均价都必须符合上升趋势,且预期的各类价格必须高于当前的5日K线(即最后一根5日K线)。
    • 同时,最近的20天内(一个月)必须出现过持续不少于10天(两周)的平台期;
    • 在满足趋势筛选的前提下,依据各类认同的日K线形态捕捉信号。如果得到的选股结果超过2个,则需要结合主观判断进行筛选,判断的立足点是未来一两周的走势(所以不考虑基本面),重点考虑消息面、支撑、阻力、板块走势等。
  • 股价相对大盘强度:股价/大盘指数*100;
  • “周K缩量阴阳平底”;

持股

  • 没有止损位,处于交易的无知阶段;
  • 在前期底部处设止损价;
  • 在前一日最低价处设止损价;
  • 在信号日最低价附近确定初始止损价。
  • 一个“经过验证的持股系统”:
    • 信号发出后的第二日为买入日,买入日的当天,尽量在价格处于信号日振幅内的区间中择低点买入。
    • 忽略买入日买入后跌破初始止损价的信号。
    • 在日K最低价超过信号日最高价之前为启动期,启动期间不上调止损价。
    • 当日K最低价超过信号日最高价时进入跟踪期,使用进入跟踪期当日的最低、最高价为新的止损价和新的跟踪期的起点,循环操作。
    • 根据启动期和跟踪器头寸的比例控制仓位。

资金管理

  • 头寸超过总资金25%;
  • 根据初始止损幅度决定头寸大小;
  • 头寸行业、策略尽量分散;
  • 大盘看跌不加仓;
  • 浮盈头寸数量超过一半时加仓;
  • “根据大盘和盈利头寸控制仓位”:
    • 明确当前的总资金量;
    • 根据盈利头寸占比进行仓位控制;
    • 若大盘存在暴跌风险,不加仓(即保持空仓或只止损不新开仓);
    • 若大盘无暴跌风险仓位低于50%时,分散头寸、每天选择确定性最高的1到2个,高频交易;
    • 当仓位达到50%时,在已有头寸中跟踪状态头寸数量不少于启动状态头寸数量时再加仓;

买入

  • 通过预约单挂涨停价买入;
  • 下午买入;
  • 在尾盘最后十分钟买入;

抓板

  • 大盘有暴跌预警不抓板。
  • 抓板仓位不超过总资金25%。
  • 抓板头寸不超过正常头寸的一半。
  • 分散出击,同时买入多只。
  • 已至少连续2板,且换手率低于15%。
  • 预约单买入。
  • 尾盘收阴线卖出。

验证系统

对持股策略进行历史回测,统计以下指标:

  • 交易区间;
  • 选股总数;
  • 上涨数量;
  • 下跌数量;
  • 平盘数量;
  • 胜率;
  • 平均持股天数;
  • 平均初始止损幅度;
  • 平均涨幅;
  • 日平均选股数;
  • 日选股平均持股天数;
  • 日选股平均初始止损幅度;
  • 日平均选股胜率;
  • 日选股平均涨幅;

一些图

选股报告

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选股验证报告

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选股策略比较

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板块统计

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持股系统测试报告

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热点板块选股

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基本面指标统计

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股价相对大盘强度

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“强势股统计”

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相对大盘强弱比较

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错误

  • 不按系统进行交易;

  • 没有清晰的交易系统,轻率交易;

  • 频繁变更交易系统;

  • 没有时间止损;

  • 不看大盘,轻率加仓,经常全仓;

  • 止损位设的太紧,造成持股周期太短(平均低于3天),止损频繁导致交易频繁;

  • 虽然空仓躲过大盘暴跌,但大盘下跌趋势未企稳就急于全仓;

  • 匆忙买入、追高买入,买入后发现买在高点;

  • 抄底跌势股;

  • 不重视自己在实践中得到的经验教训,而总是想要为自己的行为寻找理论的匹配,信心不足;

  • 低估这个股票交易的难度,高估自己的水平,忘记市场只有10%的人在赚钱;

  • 将盈利变成亏损;

  • 投机,在“强烈看涨”的判断下通过挂预约单涨停价买入,结果大跌甚至跌停(步步高、成都银行、智慧农业、海澜之家、常铝股份、韶钢松山);

  • 恐慌性清仓,不按交易系统操作;

  • 当日止损后,看到分时图强力拉伸,立即买回,结果继续下跌,造成高买低卖;

  • 不懂得分批建仓,用轻仓试错,用利润保证安全,总是全仓;

  • 操作系统模棱两可,不明确,基于不理解的信号操作;

  • 不相信自己的选股策略,总是在寻找“最优解”,并且不断在各种操作策略中变换;

  • 只看个股,不看板块;

  • 因为没有清晰的持股系统,选股没有方向;

  • 勉强买入不确定的股票。

  • 没有清晰的买入理由,想用固定、机械的模式来操作每一笔交易;

  • 情绪剧烈波动;

  • 建仓时同时买入许多头寸(不少于5个),看起来是均摊风险,实际会导致对每个头寸了解都不多,所以最终效果接近于随机选择,越怕输越输;

  • 不重视过往的经验,白银有色、德生科技、华森制药,这些都是怎么赚到的,成都银行、上海佳仕、养元股份,这些又是怎么亏掉的;

  • 根据图形定止损,而不是股票的走势是否还能继续持有来决定是否卖出,本质上是买入理由不清晰,进而持有、卖出理由都不清晰;

  • 选中股票后,立即买进,甚至涨停价挂预约单买进,结果大跌割肉离场,之后股票强势上涨(宏盛股份、路畅科技、东方嘉盛);

  • 独自摸索,排斥别人的研究成果;

  • 从图形上找一个“清晰”的止损点,跌破后止损,须知就算是技术分析,对于关键位置也应该留有验证“突破”有效性的余地,更何况“清晰”的位置属于大众化、习惯化思维,普通人都能看到、想到,使用大众习惯化思维,必败;

  • 进入频繁亏损,更换交易系统的恶性循环;

  • 怕输,加上选股不行,小亏即走,最终小亏累积成大亏;

  • 任性选股,不设止损,低级错误反复犯;

  • 执着于自己开发的选股程序,殊不知市场上有各种复杂百倍的免费工具,专注于这个是错误的方向;

  • 沉迷于自己造轮子而不是使用现成的工具;

  • 完全基于图形选股,完全不考虑个股事件,其实短信更主要的是事件在驱动;

  • 不止损;

  • 模式不固定,频繁变换;

  • 没有清晰的仓位控制策略;

  • 不了解企业是做什么的,在行业内的位置,发展前景等等,完全根据图形买入;

  • 不明白股市资金有限,非涨既跌的道理,总想守株待兔;

  • 划线炒股;

  • 看跌时无脑预约单跌停价抛出(雄帝科技,少赚10个点),假如必然低开,低开7个点走不如搏一把,毕竟到跌停也只剩3个点;

超短总结

  • 超短,无板不关注;
  • 市场总龙头倒下时,接下来几日谨慎加仓;
  • 指数在行情顶部收出长上引线,接下来几日谨慎加仓;
  • 指数在行情顶部收出大阴线,接下来几日谨慎加仓;
  • 指数短期连续几日急涨后,收出长上引线,接下来几日谨慎加仓;
  • 指数当日冲高回落形成长上引线,尾盘急拉升在图形上造成短上引线的大阳线,谨慎加仓;
  • 指数一阵强烈上涨后,在顶部收缩量类十字星,谨慎加仓;
  • 指数小实体线紧贴大均线下方时,谨慎加仓;
  • 指数大阳线上破大均线,但后接一根小实体阴线且收盘价回落至大均线时,谨慎加仓;
  • 指数位于前期顶部,且形成平台时,谨慎加仓;
  • 指数5日线下形成长下引线,激进加仓;
  • 非次新一字板连板行情,首开板下杀至5日线处,买入;
  • 连板,分时形成高于开盘的无干扰平台,买入;
  • 连板,最后一日有下引线,且涨停5日线和最后一日最低价很接近时,上调1%,限价买入;
  • 下跌趋势,挑战月、季、年线失败,卖出;
  • 遭受较大行政处罚但营收、净利润、净资产收益率状态良好,甚至是龙头,待机;
  • 走势良好股,突然连续一字板跌停,跌停事件可修复,且基本面健康,待机;
  • 市场外突如其来的重大冲击,寻机;
  • “待机股票池”记录关注、研究过的股票,“交易记录”记录实际参与的股票及参与的原因、事后分析等;
  • 留长线投资资金,可以是指数基金,也可以是长线持股组合,永不踏空;
  • 加速板,新高,谨慎参与;
  • 次新开板后行情,谨慎参与;
  • 前有位于涨停价范围内的大尖顶挑战,不买;
  • 上有位于涨停价范围内的季线、年线挑战,不买;
  • 分时急拉时,不买;
  • 连板看圆弧,顶在涨停上,预约单涨停价买入;
  • 次新开板下跌后,连板反弹,且前期高点在涨停价之上,预约单涨停价买入;
  • 连板,非新高,距前期高顶尚远,线无压力,预约单涨停价买入;
  • 连板,除开板次新股,价在所有线上,前无任何阻力,预约单涨停价买入;
  • 新高板,回踩3日线预约单买入,若高开低走,撤单;
  • 次新开板行情,“回踩3日线”预约单买入,若高开低走,撤单;
  • 有迟疑时,减仓;
    没有确定性的策略,不稳,不使用。
    

半路抓首板

  • 开盘前30分钟分时图未出现爆量,开盘即爆量的不参与;
  • 10点以后动手,从大单买入信号中找;
  • 盘中分时图出现一次或多次大阳柱爆量上涨行情,等;
  • 分时爆量,但未形成回落尖峰;
  • 日K有平台,未爆量;
  • 阳柱之和大于阴柱;
  • 爆量后的平稳期买入;
  • 头寸 = 总资金/ATR,向下取整;
  • 日K处于低位,而非行情已启动的高位,避免成为接盘侠;
  • 剔除股价超过40的;
  • 剔除流通值超过100亿的;
  • 盘前做再多的事先分析,不如看一眼当前的盘中走势;
  • 前一日收盘后准备数据
  • 第二日上午11:00至11:05分之间执行脚本,找出候选列表
  • 11:30午盘收盘之前,在分时缩量时买入
  • 临近上午盘结束之时冲高者,不取。
  • 根据日线ATR下注
  • 开盘平静,无抛无抢,之后分时量形成一个或多个“阳大于阴的山”,后又极端缩量至峰值1/5之下,价形成平稳走势且尚在不高于5%的低位,盘中分时不断冒出阳柱,且从未出现大阴柱。
  • 分时量、价平静时进
  • 急拉的不入
  • 分时不连贯的不入
  • 有冲高回落形成尖刺的不入
  • 日K
  • 5分钟K
  • 分时,最后一步

超短(排板、打板)

  • 涨停板是中国股市特色
  • 市场已知最强的指数是”昨日连板“其次是”昨日涨停“
  • 所以目标很简单,在收盘时把资金留在涨停的股中
  • 在封板之前,是否涨停是一个未知数,除非拥有大量资金可以左右结果
  • 市场竞价成交的规则是:价格优先、时间优先、大单优先
  • 最优先的价格是当日涨停价
  • 最优先的时间是刚封板的时候
  • 所以操作的关键是能够在封板的瞬间买进
  • 封板可能炸板,等确认封死再买又可能太晚而排不进
  • 越往后排进,风险越大
  • 下午14:00撤掉排不进的单,以防尾盘炸板
  • 可以先挂单,再分析过往涨停表现以决定是否撤单
  • 未开板次新股,价格越高,一字板越少
  • 不参与尾盘拉升的板
  • 每晚预约单排当前价低于20的未开板次新股
  • 当涨停,且突破较长期平台,且”看圆弧“、且无均线压制时,预约单涨停价买入
  • 昨日涨停、昨日连板的指数谁都能看到,上了车第二天大概率赚钱的道理也很容易明白,功夫全在如何才能上车,如何避免上错车
  • “盘中有涨停”(含收盘涨停)指数是指数式下降的
  • 低价
  • 股性=大众记忆
  • 股东中基金占比要少
  • 主流题材叠加次新股

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