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上穿月线(20日均线)短线交易策略回测

2018-08-30

对一个短线交易的策略进行回测验证,先使用短期数据(1个月)进行参数逼近,在找到理想参数组合后,对较长时间的交易数据进行回测。

回测区间

2018年1月2日往后的150个交易日,期间上证指数下跌超过16%。

选股逻辑

  • 当日收盘价在月线之上,月线即20日均线(对应30个自然日),是市场中主流的均线,同时“月“无论在自然界还是人类社会中都是极其重要的时间单位;

  • 前5日最高价都在MA之下,用于排除”震荡“走势,即排除在月线周围反复的走势;

  • 月线处于当日K线下半部,体现”上穿“的强势;

  • 放量,即当日成交量在近5日中是最大的,体现价格向上运动的动量变大;

  • 当日阳线,坚决排除上穿均线却收阴的情况;

  • 最高价及最低价不在季线附近,即不在60日均线正负3%的范围内,排除季线的干扰,突出月线的重要性;

  • 最高价及最低价不在年线附近,即不在250日均线正负3%的范围内,排除年线的干扰,突出月线的重要性;

  • 非涨停,只参与”自然生长“形成的趋势;

持股逻辑

  • 买入:在发出信号后的第二天买入,买入价为第二天的开盘价(可以通过涨停价挂预约单保证买入);

  • 卖出:从买入当天起,以前一天的最低价为止损价,跌破止损价卖出,否则继续持有并不断上调止损价;

  • 对于极端情况,比如向下跳空跌破止损位,这个属于任何短线系统都会面临的情况,与策略无关,不研究;

回测结果

平均单笔交易赢利0.548%,详细回测数据见这里trace-report-2018-08-30.html

开始日期 结束日期 交易天数 交易总数 日均交易数 胜率 赢利交易平均收益率 亏损交易平均收益率 日均收益率 单笔交易平均收益率
2018-01-02 2018-08-13 150 1173 7 466 707 39.727% 3.518% -1.409% -0.17% 0.548%

其他参数的回测统计

当日收盘价在MA之上,前几日收盘价都在MA之下

开始日期 结束日期 交易天数 交易总数 日均交易数 胜率 赢利交易平均收益率 亏损交易平均收益率 日均收益率 单笔交易平均收益率
2018/6/20 2018/7/17 20 2241 112 650 1591 29.01% 3.71% -1.73% -0.30% -0.15%

当日收盘价在MA之上,前几日收盘价都在MA之下、MA处于当日K线下半部

开始日期 结束日期 交易天数 交易总数 日均交易数 胜率 赢利交易平均收益率 亏损交易平均收益率 日均收益率 单笔交易平均收益率
2018/6/20 2018/7/17 20 1215 60 386 829 31.77% 3.70% -1.69% -0.41% 0.02%

当日收盘价在MA之上,前几日收盘价都在MA之下、MA处于当日K线下半部,放量

开始日期 结束日期 交易天数 交易总数 日均交易数 胜率 赢利交易平均收益率 亏损交易平均收益率 日均收益率 单笔交易平均收益率
2018/6/20 2018/7/17 20 585 29 190 395 32.48% 4.11% -1.77% -0.36% 0.14%

当日收盘价在MA之上,前几日最高价都在MA之下、MA处于当日K线下半部,放量

开始日期 结束日期 交易天数 交易总数 日均交易数 胜率 赢利交易平均收益率 亏损交易平均收益率 日均收益率 单笔交易平均收益率
2018/6/20 2018/7/17 20 363 18 130 233 35.81% 4.32% -1.80% -0.55% 0.40%

当日收盘价在MA之上,前几日最高价都在MA之下、MA处于当日K线下半部,放量、当日非长上引线

开始日期 结束日期 交易天数 交易总数 日均交易数 胜率 赢利交易平均收益率 亏损交易平均收益率 日均收益率 单笔交易平均收益率
2018/6/20 2018/7/17 20 292 14 101 191 34.59% 4.51% -1.85% -0.63% 0.35%

当日收盘价在MA之上,前几日最高价都在MA之下、MA处于当日K线下半部,放量;信号日收盘价买

开始日期 结束日期 交易天数 交易总数 日均交易数 胜率 赢利交易平均收益率 亏损交易平均收益率 日均收益率 单笔交易平均收益率
2018/6/20 2018/7/17 20 336 16 82 254 24.41% 3.99% -2.31% -1.99% -0.77%

当日收盘价在MA之上,前几日最高价都在MA之下、MA处于当日K线下半部,放量,当日阳线;

开始日期 结束日期 交易天数 交易总数 日均交易数 胜率 赢利交易平均收益率 亏损交易平均收益率 日均收益率 单笔交易平均收益率
2018/6/20 2018/7/17 20 334 16 120 214 35.93% 4.46% -1.78% -0.50% 0.46%

当日收盘价在MA之上,前几日最高价都在MA之下、MA处于当日K线下半部,放量,当日阳线,不在季线附近;

开始日期 结束日期 交易天数 交易总数 日均交易数 胜率 赢利交易平均收益率 亏损交易平均收益率 日均收益率 单笔交易平均收益率
2018/6/20 2018/7/17 20 311 15 113 198 36.33% 4.41% -1.77% -0.66% 0.48%

当日收盘价在MA之上,前几日最高价都在MA之下、MA处于当日K线下半部,放量,当日阳线,收盘价不在季线附近,不在年线附近;

开始日期 结束日期 交易天数 交易总数 日均交易数 胜率 赢利交易平均收益率 亏损交易平均收益率 日均收益率 单笔交易平均收益率
2018/6/20 2018/7/17 20 307 15 112 195 36.48% 4.44% -1.78% -0.66% 0.49%
2018/1/2 2018/8/13 150 1703 11 634 1069 37.23% 4.06% -1.66% -0.15% 0.47%

当日收盘价在MA之上,前几日最高价都在MA之下、MA处于当日K线下半部,放量,当日阳线,不在季线附近,不在年线附近;收盘在底部不到止损位也走;

开始日期 结束日期 交易天数 交易总数 日均交易数 胜率 赢利交易平均收益率 亏损交易平均收益率 日均收益率 单笔交易平均收益率
2018/6/20 2018/7/17 20 116 5 0 116 0.00% 0.00% -2.18% -2.20% -2.18%

当日收盘价在MA之上,前几日最高价都在MA之下、MA处于当日K线下半部,放量,当日阳线,最高价不在季线附近,不在年线附近;

开始日期 结束日期 交易天数 交易总数 日均交易数 胜率 赢利交易平均收益率 亏损交易平均收益率 日均收益率 单笔交易平均收益率
2018/6/20 2018/7/17 20 288 14 107 181 37.15% 4.52% -1.79% -0.49% 0.55%

当日收盘价在MA之上,前几日最高价都在MA之下、MA处于当日K线下半部,放量,当日阳线,最高价不在季线附近,不在年线附近;非涨停;

开始日期 结束日期 交易天数 交易总数 日均交易数 胜率 赢利交易平均收益率 亏损交易平均收益率 日均收益率 单笔交易平均收益率
2018/6/20 2018/7/17 20 239 11 98 141 41.00% 3.92% -1.55% -0.09% 0.70%

当日收盘价在MA之上,前几日最高价都在MA之下、MA处于当日K线下半部,放量,当日阳线,最高价及最低价不在季线附近,不在年线附近;非涨停;

开始日期 结束日期 交易天数 交易总数 日均交易数 胜率 赢利交易平均收益率 亏损交易平均收益率 日均收益率 单笔交易平均收益率
2018/6/20 2018/7/17 20 231 11 96 135 41.56% 3.88% -1.51% -0.16% 0.73%

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