woojean的博客 模仿、熟练、超越

趋势跟踪

2018-09-13

系统是不是“有效”,这不是好的说法。所以我更喜欢用“期望”来描述系统的盈亏性质。

趋势跟踪盈利的根本是它的资金门槛,。也就是说,趋势跟踪系统的性质自动禁止了许许多多的资金进入这个领域,比如,下个月给员工发工资的钱,你敢投入期货去跟踪趋势吗?你下个学期交学费的钱,最好也不要拿来去做趋势;甚至我们可以说你两年后结婚的费用,都不要想,因为趋势系统可能有15%的概率让你到时候结不成婚。这个世界上可以忍受长期剧烈波动起伏而且可能还不盈利的资金,应该是不多的。这就是趋势跟踪的护城河。

如何基于市场中必然存在但又不知道何时发生的趋势,转化出利润?

凭什么保证,一定能实现这种赚、亏的失衡?而且是持续地、朝自己有利的方向失衡?(总体上趋势中的获利大于震荡中的亏损)为什么不是反向的失衡?(震荡亏的比趋势赚的多)又或者,为什么不是勉强达到平衡(赚了亏,亏了赚,原地踏步)?

你可以这么看 —— 市场里我止损了,但我没有真正输钱;市场里止盈了,我并没有真正赚钱;而市场让我止盈我则止盈,让我止损我则止损,它看我这么听话,会给我发工资,这些到手的工资才算是赚到的钱;否则会被市场扣钱,扣掉的钱才是真正亏掉的钱。

我并不需要懂太多真正赚钱的技术,只要等着别人不遵守规则就行了。老板不需要反骨的员工,你就当市场是你老板就行了。

最终要胜出,只能在胜率和赔率上下工夫。

资金的弹性运用才是决定资金曲线增长的根源。加减仓,怎么加,加多少比例,这些都是根据初始仓位和行情的发展共同决定。

你能不能盈利,跟周期选择没有关系,思维建设是关键,方向错了,即使现在赢再多,迟早都会还给市场,方向正确,输再多,市场迟早都会还给你。 市场不是一种状态运行的,交易系统本身并不能辨别市场状态。所以一个系统不能涵盖所有市场运行状态。这也就造成了无论怎样的交易系统都会有这样或那样的缺陷。既有盈利阶段,必然也有亏损阶段,坦然接受就好!

趋势跟踪的原理主要就两点,一个是势能,一个是惯性。势能就是在未来不得不高买低卖的资金的积累,决定了趋势的启动;惯性也就是索罗斯说的自反身性,决定了趋势的延续。

技术上势能主要通过持仓结构,价格形态,盘口来分析,惯性主要通过对持仓成本来跟踪。

趋势跟踪什么时候失效?就是震荡的时候,震荡时间一般比趋势长,如果换成一个做五分钟短线的期货系统,三个月时间不挣钱,基本上就是失效了,为什么趋势跟踪成功率一般不到40%,震荡盘整时间又长,还是有效的?因为高盈亏比!一个均值回归(抄底摸顶。。)系统,盈亏比能到1.5,简直感动的要哭了,但是趋势跟踪不到2你都不敢做。

趋势跟踪是时间段式的,中间发生了无数成交,是不是这样理解?其实你做的只有两步,就是买如和卖出,依然是两个节点的问题,所有的交易模式,也就是解决这两个点,与是不是趋势交易没有关系。那赚的是谁的钱?与所有交易一样,你赚的是差价,那么开价的人越多,你就越容易在你想要的价位成交,归根结底你赚的是流动性的钱,还是差价,这没什么特殊性。

做的周期越短,噪音越大,你买卖失误的次数越多,就需要更高的盈亏比作为支持,所以为什么短线一般做均值回归,因为趋势系统难开发,开发成功率太低,用的人不多,才给了你趋势就要做长线的误区,其实只要你能,五分钟周期你开发个趋势跟踪,合作短线一样爽。

趋势跟随策略的利润源泉:从统计学的角度,是时间序列的非正太分布,the fat tail 分布,导致原因是是人的行为。

你我皆凡人,你我都知道的消息,还叫什么内幕消息?

趋势交易就是拿出一部分钱来赌行情会沿着现在的趋势继续走下去。错了及时认错,认赔离场,对了就坚持到底,躺着赚钱。亏小赚大,长此以往,就是最好的财富积累。友情提示:最简单的就是最困难的。

  • 趋势跟踪,重要的是要有趋势,要有很强的趋势。

  • 盘整时间很长的平台、很强的顶部被强势突破,是很强的趋势即将到来的征兆。

  • 突破强不强,一看被突破的限制强不强,二看突破动作强不强。

  • 在A股,涨停就是最强的突破动作。

  • 区间涨幅榜就是趋势跟踪的明灯。

  • 小亏大赚,小赚可接受,杜绝大亏。

  • 可干可不干的对象,不干。

  • 只跟随,不分析,做赚钱的交易者,不做兜售观点的分析师。

  • 系统必须可以被从容执行。

  • 涨停板基本都是“亚当线索”中的“大阳线”或“向上跳空缺口”,而未涨停的“大阳线”或“向上跳空缺口”是不够强势的,是可以忽略的。

  • “海龟交易法则”弥补了“亚当理论”的两处不足,一是如何确定头寸具体的大小,二是如何确定被突破平台的大小。

  • 资金管理是战略,技术分析是战术。

  • 稳定就是暴利。

  • 将简单的模式做到极致。

  • “根据总资金的百分比和最近一段时间的ATR来确定头寸大小“,这只是操作层面的表象,背后的理念是根据波动程度评估风险大小,进而确定头寸大小,风险越大,头寸越小,其根本还在于对资金管理总要性的理解。

  • ”上涨第一浪“不参与,因为趋势还没有形成。

  • 发生概率为40%的事件,执行100次,至少出现一次连续发生10次的概率是0.57%左右,执行1000次,出现概率为。

  • 找到一个胜率为正的系统,然后保证它能够稳定地发挥作用。

  • 保证系统稳定地发挥作用,一靠合理的资金管理,二靠投资组合的分散。

  • 该用锤子的时候才用锤子。

  • 一两天的行情只能叫震荡,不能叫趋势。


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