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假设价格走势是“纯随机”的,是否能够仅通过资金管理实现盈利?

2019-08-09

假设价格走势是纯随机的,即在任意位置开仓,固定时间后涨跌一定比例的概率是均等的,那么仅仅通过资金管理也存在盈利的可能。 用PHP代码实现一个极简版蒙特卡洛测试:(可以把代码拷贝到这里PHP代码在线执行,执行预览,也可以根据需要修改参数后执行)

<?php

// Monte Carlo Test
$lower = 95; // 单月最大亏损,95代表单月亏5%
$higher = 110; // 单月最大盈利,110代表单月赚10%
$times = 100; // 测试轮回数(一个轮回是一年,一年12个月,比如测试100年求平均值)
$sum = 0.0;
for ($i=0; $i < $times; $i++) { 
  $init = 1.0; // 初始值(即初始本金)
  $num = 12; // 一年12个月
  for($j = 1; $j <= $num; $j++){ // 循环12个月
    $d = (mt_rand($lower,$higher) - 100)/100.0;
    // echo "\n获利:".strval($d*100.0).'%';
    $init += $d;
  }
  $sum += $init;
  echo "\n获利:".strval(($init-1.0)*100.0).'%';
}
$r = ($sum/$times - 1.0)*100.0;
echo "\n平均收益率:$r%\n";

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