温斯顿吴的博客 模仿、熟练、超越

多品种2017~2019分年度回测

2020-10-23

三点感悟

  1. 跟踪止损是有效的,在多品种,大量交易的情况下总能获利;

  2. 好的顺势策略可以增强跟踪止损的有效性(单笔预期平均提高31%);

  3. 过度的优化适得其反;

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