温斯顿吴的博客 股期双修的程序员

如何确定头寸大小?

2020-09-05

总结一下就是:

头寸 = (机会大小 × 盘口深度)/(风险 × 品种波动性 × 与已有持仓相关性 × 对利润的对冲程度)

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