温斯顿吴的博客 适道而后济

TurnOverTrader-ShortTracer-风控放大比较


2018-01-02 ~ 2021-12-31,用均线做过滤条件:

  过滤 风控 总交易数 总利润 每1元风险获利
1 MA5,MA20 10000 9171 9029885 0.098461291
2 MA5,MA10,MA20 10000 5957 5836200 0.097972134
3 MA10,MA20 10000 9490 7344450 0.077391465
4 MA5,MA10 10000 8886 6433345 0.072398661
5 MA5,MA60 10000 9451 6249810 0.066128558
6 MA18,MA27 2500 8355 1355370 0.064889048
7 MA18,MA27 10000 9707 6212250 0.063997631
8 MA18,MA27 5000 9383 2946275 0.062800277
9 MA20,MA60 10000 9749 4782410 0.04905539
10 MA60,MA120 10000 9639 2103020 0.021817823
11 无过滤 10000 19916 3165515 0.015894331
12 MA20,MA5 10000 10707 -5797495 -0.054146773
  • 均线级别要与交易级别相匹配,相差太大则接近无过滤;
  • 均线之间要有一定的距离(倍差);
  • ☆逆势而为=亏损;【顺势】
  • 均线级别很重要,但是同样级别下的微调则不是很有必要,容易导致优化陷阱;
  • 三均线过滤更复杂,却未必更有效;
  • 如果不严格按照”顺势“过滤条件操作,而是采用”主观判断“,怎么确保不会因为参与过多逆势交易从而导致收益平庸甚至亏损?

总结:重要的是要有过滤条件,且过滤条件合适,这就已经解决了80%的问题,剩下的再优化也很难,追求完美是不归路。


相似文章

文章目录