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期货品种复合波动性研究及头寸大小确定(基于2020年数据)

2021-02-05

计算每个品种2020年的AVG(9日ATR),并乘上每个品种的乘数,算出其“复合”的波动性。 同时,考虑本金及头寸风控,确定一个参考标的(镍,开2手),进而确定在这个资金量下每个品种的实际应开仓数量。

Code Name Multi AVG-ATR=9 Multi-AVG-ATR InputATR=5000 Hands
RU 橡胶 10 312.6856417 3126.856417 1.599050079 1,2
NR 20号胶 10 287.5698289 2875.698289 1.738708132 1,2
SN 1 2584.494749 2584.494749 1.934614107 2
NI 1 2543.932321 2543.932321 1.965461093 2
I 铁矿石 100 23.91676955 2391.676955 2.090583342 2
AG 白银 15 150.6483704 2259.725556 2.212658076 2
PG 液化气 20 111.2822674 2225.645348 2.246539416 2
AP 苹果 10 185.3877078 1853.877078 2.697050446 2,3
CY 棉纱 5 360.9053251 1804.526626 2.770809768 2,3
ZN 5 343.0932881 1715.46644 2.914659175 3
JM 焦煤 60 27.64126749 1658.476049 3.014815922 3
OI 菜油 10 158.136251 1581.36251 3.161830363 3
P 棕榈 10 152.7005226 1527.005226 3.27438303 3
PB 5 273.0429671 1365.214835 3.662427239 3,4
Y 豆油 10 134.396 1343.96 3.72034882 3,4
SS 不锈钢 5 264.9382922 1324.691461 3.774463826 3,4
CF 棉花 5 250.2309095 1251.154547 3.996308858 4
JD 鸡蛋 10 108.797428 1087.97428 4.595696877 4,5
AL 5 217.1033169 1085.516584 4.606101898 4,5
A 豆一 10 99.5679177 995.679177 5.021697868 5
EG 乙二醇 10 96.03334979 960.3334979 5.20652462 5
ZC 动力煤 100 9.592477366 959.2477366 5.212417824 5
EB 苯乙烯 5 180.5999012 902.9995062 5.537101588 5,6
CJ 红枣 5 170.7110329 853.5551646 5.857852201 5,6
BU 沥青 10 85.30406996 853.0406996 5.861385046 5,6
SR 白糖 10 78.95199177 789.5199177 6.33296246 6
FG 玻璃 20 39.14619251 782.9238503 6.386317135 6
PP 聚丙烯 5 153.3182881 766.5914403 6.522379115 6,7
L 塑料 5 150.1371728 750.6858642 6.660575666 6,7
B 豆二 10 73.97392593 739.7392593 6.759138355 6,7
SA 纯碱 20 34.22725514 684.5451029 7.304120618 7
FU 燃油 10 67.24918107 672.4918107 7.435034777 7,8
SM 锰硅 5 131.0736049 655.3680247 7.629301113 7,8
V PVC 5 129.7439177 648.7195885 7.707490399 7,8
SP 纸浆 10 63.85860428 638.5860428 7.829798438 7,8
HC 热卷 10 63.42796708 634.2796708 7.882957992 7,8
UR 尿素 20 30.68910288 613.7820576 8.146214015 8
RB 螺纹 10 59.78918519 597.8918519 8.362716409 8
MA 甲醇 10 52.71923868 527.1923868 9.484203727 9,10
SF 硅铁 5 104.2432716 521.216358 9.592945277 9,10
RM 菜粕 10 46.20394239 462.0394239 10.82158738 10
M 豆粕 10 44.94878601 449.4878601 11.12377095 11
TA PTA 5 79.57296296 397.8648148 12.56708262 12,13
RR 粳米 10 38.22591358 382.2591358 13.08013212 13
CS 淀粉 10 33.96160082 339.6160082 14.72250977 14,15
C 玉米 10 26.04207407 260.4207407 19.19969963 20

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