温斯顿吴的博客 股期双修的程序员

对交易系统的过度优化

2021-04-10

品种走势相关性研究及主交易品种确定

很多品种之间具有强相关性,这是客观存在的事实,不能做好相关性的区分,表面看起来持有很多不同的品种,实际在分散风险这一块可能处理的很差。

如何确定品种之间的相关性?除了常识以外,更直接有效的方法是叠加对比走势图,图形说明一切,叠加比较日、周、月、15min、30min、1h,综合判断。

在做好品种的相关性分类后,如何确定同一类下的主力交易品种?回测并不能说明问题,今年回测表现好并不能代表来年,甚至往往来年会表现较差,过去2年3年同理。

一个主要的考量因素是1手保证金数量。 其次是成交活跃度、盘口深度。 另外,最终交易品种数也不应过少,必须保证足够的交易量。 对于类目较大的类别,应该增加主力品种数,毕竟只要是不同的品种就有区别。

入场规则优化

优化,意味着在遵守原有规则的前提下增加过滤条件,缩减出手次数(而不是大改规则换系统)。

目前问题:出手次数太多,胜率太低,止损太频繁,小亏累积出大亏,尤其是大鱼尾行情回撤太大,仅仅依靠止损已经不能解决问题。

2MAHLD,。

出场规则不变。

减少出手信号,提高准确度,适当增加头寸规模。

只参与明确的趋势,也即回避有分歧的行情。

半机械交易

在符合量化规则的前提下,只做所有品种中最看好的那一个。

不再有品种相关性的问题。

重仓,只做一个,强迫自己精选入场机会,控制出手质量,杜绝滥做。

凭感觉交易不代表不控制风险,没有规则,到有规则,到超越规则,这是一个逐步进阶的过程,超越规则不是放弃规则,不是回到没有规则的阶段,不是倒退而是超越。

恃强凌弱,精选可以以小博大的最佳出击时机。

交易系统中主观的那部分才是具有不可替代性的,有门槛的。

均线附近更容易震荡,远离均线更容易反转。 震荡与流畅,也有周期。 在既定规则下,只有风险是客观的,确定的,应该占最高权重。


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