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《海洋理论》读书笔记

2019-02-11

”《海洋理论》是用来增强你对市场如何内在运转的理解。“

这种”理解“,是一种宏观层面的理解,是应用物理学的方法论对”市场运动“进行研究,并得到(实际上是证明)了市场运动确实和物理学已经证明的一些自然现象相符的一般性规律。比如在对价格数据进行一些数学处理后(比如取自然对数进行数据处理等),得到价格运动范围与时间之间的关系与布朗运动的运动范围、光或重力发散影响作用与距离关系是一致的。

以Sloman的数学和物理学背景,做交易,以及做交易研究,得到这样的研究结论是正常的。但是这样的结论并不能直接指导交易实战(当然Sloman也承认这一点)。

参考布朗运动,仅仅知道粒子运动范围在概率上与时间呈一定的数学关系,并不能用来确定粒子在指定时间后所处的位置(方向+距离)。

吉姆.所罗门是三角洲理论的发明人, 它是一种解释市场外部对称的交易方法。

他还发明了另一种方法,亚当理论,它是研究【市场】内部对称的。它是这样一种方法,本质上是说,关注市场正在做什么,因为这是未来之路的最好预言家。

本书是关于他的第三个,也是最重要的发现——海洋理论——一组模拟并描述市场运动本质的分析方法。

我问他, “吉姆, 我们都知道当几个时间周期聚焦时, 它会产生最好的走势。 ”他同意我【的说法】 。然后,我向他问了两个最重要的问题: “在研究不同时间周期时,你会走哪条路,从最短的到最长的,还是反其道而行之?”他毫不犹豫地回答, “两条路都走。 “

问第二个问题,这就是“你会关注哪个时间周期,你如何提前判定它?”又一次,他毫不犹豫地将答案抛给我。他说, “你需要同时关注所有时间周期, 让市场告诉你哪一个最重要, 因为这是和时间一起改变的。 ”

“你知道,帕特,这些正好是我在几年前就感兴趣的话题,当时我正在研究市场,我已经找到答案。我将这种方法称为海洋理论。它是一个分析市场的所有时间周期的数学模型。一旦我完成这本书( 《人性手册》 ) ,我就给你讲讲它。 ”

简介

一个自由市场的职责是消化信息,并把没用的东西吐出来。它是一个代谢信息的有机体,和所有的有机体一样,一旦它使食物产生代谢,食物就对它不再有用了。

在自由市场的情形下,市场要的信息只会以买单和卖单的形式出现。市场没有其他方式接受任何信息。

只有当某些人或机构根据这些信息开始买/卖时,市场才开始接受它,这样做的人或机构越多,市场可以说越“知道”这条特定的信息。

当这条信息在市场参与者中被广泛地知晓,并据此建立相应的多头或空头仓位,那么直到此刻,市场才可以说完全消化或忽视这条可用的信息,不再可能根据这条信息赚钱,除非信息发生改变。

只有一个人拥有大多数其他市场参与者还不知道的信息,基于这些信息的潜在利润才存在。 这看起来可能很明显, 但是它经常在实践中被许多交易者所违反,正如我们将会看到的。

基本上,对于一个自由的市场,有两种类型的信息。第一种是所谓的内幕消息。如果你知道通用公司将在下个月提高股息,而且这还不为公众所知,你可以通过这条内幕消息赚很多钱。

如果你能够从公开信息,以一种只有少数市场参与者知道的方式,有效地分析市场,第二种类型的信息就会出现。在这种情况下,你也可以拥有“内幕”信息,但是是以合法、可行的方式。

当市场日益消化一种特定的分析或处理市场的方法,这种方法对于赚钱来说就变得越来越无效。在学术上,或者作为智力爱好的内容,它可能仍然有效。但是,作为赚钱机器,它必然变得越来越不令人满意,因为它具有和其他将为公众所知的“内幕”消息一样的限制。

一个投资者应该如何对待市场理论、系统或者方法的这一问题呢?在我看来,领先市场消化信息的唯一方法,是开发你自己的系统。

这样,市场没有办法知道你的“内幕”消息。

请注意:如网页下方所说的, 《海洋理论》是用来增强你对市场如何内在运转的理解。虽然本书可以用作你自己的投资发射台,但是它并不想针对市场提供一套复杂的,可交易的方法。这是高级海洋理论和海洋大师程序的职责。

《海洋理论》是用来增强你对市场如何内在运转的理解。

1、三角洲理论

在我所遇到的所有系统或分析市场的方法中,我注意到,在某种程度上,这些方法的使用者必须提供一些相当主观的数字,或常数,或趋势线,或任何【类似的东西】 。这种输入信息根本性地决定了市场在观测者看起来是怎样的。

在艾略特波浪中,我注意到,五浪确切地在何处,在事后它始终相当清晰。

但是,在当时它始终不太清晰。这种走势是五浪还是三浪延伸?

针对这种挑战的一个答案是“调试”系统,也就是,利用大量数据回测此系统,让回测给出建议,哪一个常数或输入信息能产生最好的结果。当然,这里的问题是 5 年回溯数据,可以提出完全不同于 50 年数据的一个或一组常数。更重要的是,是更多组数据,还是更近的这组数据?这个问题的答案看起来涉及更多的主观性。

所以,这个问题不断在我的脑海里浮现:有某些分析市场的方法具有很少的主观性吗? 我最初解决此问题的方法,是现在众所周知的三角洲理论这一市场方法。

这种分析市场的方法吸引了我,因为它看起来比需要用户输入常数的其他方法——甚至某些复杂的方法,比方说傅里叶分析方法——要少一些主观性。

当然,三角洲也有它自己的一些主观性,其中最突出的是需要有辨别力(因此具有一些主观性) ,从而减少指定时间周期里的指定市场的个性。

2、亚当理论

探索非主观方式审视市场的第二次尝试,引领我找到了现在被我称为《亚当理论》的理论。

投向未来的最可信映射始终等于空间的维数。因此,第二次映射是市场投向二维未来的最可信映射。

随着每一个当前时刻的到来,对未来的预测也被修正。我们可以将这称为内部对称,因为对称从内在(当前)时刻向两个方向11扩展。 此外,第二区间(第二次映射)没有主观性,因为没有主观的数字或者常量被引入。

此外, 没有时间滞后。 第二区间始终从当前时刻映射, 没有时间会不被平均。

最终,第二区间为你自我调整。

在区间理论中,有一些更大的提升,某一天它们可能会呈现在新版《亚当理论》之中。

3、海洋等式

现在,让我们来谈【前文】最后一句【提到的】理论,即《亚当理论》之二,现在它被称为海洋理论。 我在市场中注意到一种奇怪的现象。我注意到,如果我画一条线,将当前时刻和价格与市场过去的任意位置连接起来(或者相反地,利用区间理论将它映射到未来【,并连接起来】 ) ,我画得越远,连接线的斜率越小。当然,这很平常,也很明显(前提是时间够长)。但是,它仍然让我觉得有点奇怪。为什么会这样?

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过了一会,我才意识到,市场与时间周期之间不是线性关系,也就是说,它与较长时间周期的关系,与较短时间周期的关系相比有所不同。因此,各种时间周期的交易者都可以在市场中赚钱。

我开始用数学研究在【同一个】市场中,以及在不同市场中,不同时间周期之间的差异。我很快就认识到,我需要使用价格运动的百分比之差,而不是绝对差,以便比较相同时间周期的不同市场之间的走势。

但是, 百分比有一个问题: 相同百分比的上涨和下跌, 不能回到相同的位置。

互为相反方向的百分比运动不能彼此抵消。

这就使我意识到,我需要使用对数价格,而不是价格本身。它和使用价格走势百分比具有相同的效果,重要的差别是,对数上涨或下跌相同数量,将会带你回到相同位置。

所以,在 1986 年夏天,我开始漫不经心地【运用起】电子表格。第一列是日期。第二列是当天的收盘价。第三列是价格的自然对数(Ln)乘以 1000,以便我看到整数。

然后,在第四列,我放上今天的对数价格与昨天的对数价格之差。所以,实际上,我等同于在看每一天价格的百分比差。我将它乘以 100,得到一个四舍五入的正数或负数(为了方便,我从第 100 行开始第四列,以便使得我本想做的这些历史计算更容易些) 。

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但是,我的兴趣在于为什么不同的时间周期行为不同。所以,我开始研究一天以上的的差值。

为了简单,我决定从研究 1,2,4,8 和 16 天的差值开始。

所以,我在电子表格的 D1 列之后增加了 4 列:

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我的兴趣是,市场趋向于在不同时间周期内运行多大。我不关心市场在特定时间周期里,是否在上涨或下跌,我的兴趣是它的走势多大。

所以,我取这些列差值的绝对值,并加上 5 个新列。现在,它看起是这样:

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现在,我想知道每列的平均值。所有时间周期里的市场平均运行是多少呢? 电子表格有 10 年的小麦数据,超过 2500 行,所以我如实地提供计算结果,然后列出每列的平均值。它看起来是这样: (在列名上面的 5 个数字) 。

我想要看一看,这些数字之间的比率是多少。所以,我求出所有平均数与它前一个【平均数】之间的比率,结果是【下表中】顶行的四个数字。

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它立刻给我一个印象:这四个数字看起来相当接近。为什么所有平均数与前一个【平均数】之间的比率取整为 1.4 呢? 我检验了其他一些商品大约 10 年的数据,来看这个比率是否相似,它的确相似。非常让人困惑的是:它始终在 1.41 或 1.42 左右。

然后,我逐渐意识到:2 的平方根是 1.414。当时间加倍时,平均运动按照 2 的平方根增长。

随后我再次看这个比率,并提出一个问题:如果时间按照 4 倍增长,会发生什么? 所以,我取 4 天的平均运动值(1936) ,将它除以 1 天的平均运动值(960) ,就得到一个比率 2.02。我取 16 天的平均运动值(3938) ,将它除以 4 天的平均运动值,就得到 2.03 的比率。

所以,当时间按照 4 倍增长时,平均价格运动按照 2 倍增长。

然后,我对 10 年黄金,10 年 S&P,10 年大豆等做了同样的计算。比率几乎都是相同的。于是,我知道: 价格运动一般按照时间的平方根改变。

表示为公式是:

ΔP=ΔT1^1/2 

我记得,当这个等式出现在我面前时,我居然尖叫起来。让我大吃一惊的是,这种隐藏的次序可以继续隐藏在幕后。 更吃惊的是, 它同时在所有市场的所有时间周期里存在。 太令人震惊! 几年后,我才知道根本不是我发现这个等式的。它最早来源于 1905 年爱因斯坦的《布朗运动》一文中,并在 1951 年被 H.M.赫斯特用于时间数列。

爱因斯坦发现,浮在液体里的粒子会随机运动,粒子运动的总体范围会根据时间平方根展开。

市场价格走势和布朗运动一样都是随机的,这个公式是否可以用来解释所有随机运动?

反过来,这与重力和光向外扩散的法则不是没有关系的。恒星的亮度按照人与恒星之间的距离的平方根比例减弱。相似地,重力的影响按照受重力作用的物体的距离平方根减弱。

布朗运动粒子的运动范围会根据时间的平方根展开
重力、光等影响作用根据距离的平方根减弱

在所有这些情况中,想象从中心点向外扩展的电磁感应——力量在减弱——按照时间或运行距离的平方根比率【减弱】 。

事实上,这就是市场所做的。

我现在拥有了这个我称之为海洋等式的市场等式(因为它是如此深奥) 。

作者的数学、物理功底可见一斑。

4、海洋指数

我后来发现,这个著名等式,也与在分形中被称为幂律的东西相关。

分形属于混沌学

ΔP=ΔT1^1/2这个公式的图: image

前面对价格的观察图类似这个图

在1天的收盘,价格将向上或向下运动一个价格单位。在 4 天收盘,价格平均起来向上或向下运动 3 个单位(9 的平方根) ,依此类推。这是随着时间的扩展,市场距离它当前起点的平均价格。

知道了这一点,通过了解其他时间周期里的平均运动,我们就可以预测一天的平均运动。

比方说,我们可以取 11 天的平均价格运动,除以 11 的平方根,就得到 1 天的平均运动预测值。

在下面所看到的,是在不同时间周期(1-7-13-22-41 天)的价格对数的绝对差,每一列是小麦大约 10 年收盘价的平均值。

这告诉我们的是,我们可以使用任意时间间隔的平均价格运动,来预测任意其它时间间隔的价格运动——特别是时间间隔为 1 的【平均价格运动】 。一旦我们可以做到这一点,那么我们就获得一种方式,将各种时间周期的价格运动规范化,使得它们可以直接彼此对比。

我们直接取任意时间间隔的价格对数的变化值,将它除以这个时间间隔,来使得价格运动“规范化” ,使得它直接与市场里的其他运动相比较。用这种方式规范化的每一个价格变化,就被称为海洋指数。

详细推理过程,及复杂的研究结果,略。
海洋理论与DELTA理论类似,都是对市场一般运动的深层次的发现和理解,而不是直接用来指导实战的。

5、自然市场镜像

由于海洋指数的数字, 可以用绝对项来比较, 大量的 【分析】 可能就此产生。

最重要的是,它能被我们求平均。

因为实际上每个数字就是在预测 1 天平均运动(对数)是多少,所以当它和其他海洋指数一起被平均时,预测的全面性就得以加强。

当我们将开始于 o1 的海洋指数进行平均——o1,o2,o3,o4 等的平均值——我们就完成了所谓的自然市场镜像(即 NMM)的构造。

6、自然市场河流

我正在寻找某种非主观的曲线,可以随着时间推移而自然地消失。每一个价格的影响,都全面地反应次日的走势,并且随着时间推移而自然地减小。我的视线落在曲线Δ P=ΔT^0.5上,我意识到,这条曲线的 Y 轴差值,就是时间间隔的平方根之差。

7、自然移动平均线

在我的思想深处,长久以来,有努力开发一种自然移动平均线的想法。在我看起来,简单的移动平均概念是在研究分析数列中,已经发现的最有效思想。它以最有效的方式总结所发生的情况。

但是,简单移动平均也有一些相当大的缺点。一是它赋予所有时间点以相同的权重,没有根据时间远近调整。二是引入一个主观确定的常数,它从根本上决定了你所看到的东西。

在我看来,一个重大改进是 EMA,即指数移动平均。我不知道谁发明了它,但是他们做了很棒的工作。

公式看起来像这样: image

所以对于海洋指数来说,仍然有一些主观因素,正如这里所呈现的情况。对于勇敢的读者来说,深入研究如何克服这一点,会是令人着迷的旅行。

8、禅意时光

我从来不知道哪一位交易者没有过亏损,更确切地说,我从来不知道哪一位优秀交易者没有过很多次亏损。优秀交易者具有的品质之一是,他们 让亏损一直很小。

市场归根结底不受任何事情所控制,无论是什么。例如,尽管在上涨中,市场可能强烈趋向于有 3 波上冲,但它不是必须如此。最终,市场可能有 5 波或 7 波23【上冲】 ,只要它愿意。市场不必遵守任何系统,不管这种方法在过去曾经多么有效。它不需要遵从维科夫法则,江恩角度线,太阳、月亮【的运动】甚至海洋等式。市场可能强烈趋向于做这些事情,但是它不必遵守任何系统,或走到任何特定的位置,或在任何特定时间的【到达某个位置】 。

按照这种情况,唯一一件我们实际上处理市场的事情是概率。例如,我们可以确定,现在在某个时间周期内,市场有很大可能性上涨,而不是下跌。在确定地判断到这一点方面,非常微小的优势就会有巨大的影响。

你注意过两条小路合并成一条路,或者成为它24的一部分吗?有一种有趣的现象发生。如果两辆车都准备进入下一条路,具有最微小优势的车是几乎始终积极地走在前面的这一辆。下一次,你自己观察一下。这种非常小的优势如何变成决定性的关键。

没有经验的交易者,有时谈到在其交易中获得 90%胜率,或者类似的事情。

我想知道在哪一颗星球上会发生这种情况。

根据我的观察,如果一个人能够确实地获得非常小的进步,即使只有比方说从 58%正确率提高到 62%,这一点点进步,给交易者的生涯带来的实际收获,会与看起来微小的提高完全不成比例。

这就是为什么在我看来,至少部分地发展自己处理市场的方法是很有好处的。

在我看来,要精确地追踪这种不断扭曲翻转,被称为市场的伟大自然生物,我们必须要成为它的忠实追随者,而不是它的预言家。 駠伟大的禅师说过要顺应生活,而不是试图与之逆流相斗。他们都变得习惯于“倾听”生活,让它去它想去的地方。

在交易领域,伟大的交易者也像这样。他们追踪而不是领导【市场】 。他们追随而不是预言【市场】 。他们具有谦虚【的性格】 ,所以他们不断努力与市场实际运动相一致,而反对【假设】市场应该做什么。

9、反作用定律——1

市场始终在影响它们自己。用一个比喻来说,市场不断地从它的中心放射出我所谓的市场波。 【从】现在时刻射向过去和未来。

我们从介绍所谓的反作用定律开始, 【这是】 “万物都是镜像的”这一海洋理论的基本观点的必然推论。

让我们从纯物理本质开始,首先是基础理论,然后从这里出发。

在量子物理中,无论何时一个电子从真空中射入现实空间,一个正电子(反电子)也同时进入现实空间26。它必须如此,因为它们成对出现,因为不如此它们就不能存在。

相似的现象出现于质子:当一个质子从太空中进入现实空间,它伴随着一个反质子。

稍有不同,我们来看在日夜交替中出现的这种相同的二元【现象】 。日夜实际上是分离的吗?不。它们只是同一现象——地球转动的两面。

举另外一个例子,夏季和冬季也是同一现象——地球在自转同时围着太阳公转——的两面。

在语言学领域, 我们看到同样的事情。 例如, 我们一旦创造 “向上” 的概念,也就在同时创造了 “向下” 的概念, 因为这两部分只能在彼此关联中才具有意义。

我以前实际上没有意识到宇宙的二元性也能扩展到时间维:也就是,所有的“坏事”都伴随着一个等价的“好事” ,反过来也一样。这两种对立也是一个现象的两面。

《老子》:
”有无相生“
”福兮祸兮素衣,祸兮福兮所福“

在学习了自然卫生学概念——毒品与药物的主要作用和副作用27——之后,我对时间二元性这一领域的理解大大地增加了。

这种起源于 19 世纪的杰出运动说的是:所有药物的主要作用是可见的,明显的,短期的。但是,有一个等价作用,它们叫做——副作用,是长期的。它不仅仅发生在主要作用之后,而且是完全相反的。

我们也可以说,最初的作用或主要作用是不真实的,反作用或副作用却是变成现实的东西。

到目前为止,我们所看见的是,主要作用是直接的,短期的,引人注意的。副作用是后来的,长期的,更持久的,它正好是主要作用的反面。当然,副作用始终是所获得的真正影响。

我们应该将这种普遍存在的现象称作什么呢?为了起一个更好的名字,我把它称为“反作用定律” 。

10、反作用定律——2

再从物理学领域来看,牛顿定律【指出】 ,所有运动都有一个相等的反作用——时间的二元性,这条基本定律被用于发射火箭。

恐龙的灭绝给哺乳动物提供了一片很大的生态空间, 让它们得以扩大 【领地】 ,走向兴盛、 【大量】繁殖和发展壮大。反过来,这导致了灵长类动物,以及最终的人类出现。

简而言之, 没有恐龙灭绝的大灾难, 我们就不会在这里。 大灾难是主要影响,是短期的。你和我,以及其他人类在这里生存——这是继发的长期影响。

换句话, “坏的”灾难让某些我们可能认为非常“好的”事情发生。

于是,我开始了解到这条定律存在于任何地方,并且延伸于任何事情。

主要作用,也就是明显的这种作用,始终是不真实的。当我们关注症状而不是原因时,会出现暂时的影响。长期的更渐进的继发作用,是变得越来越真实的现实的这一种作用。

11、反作用定律——3

巴勒斯坦的自杀式人体炸弹想要给以色列造成伤亡,流血和恐惧,作为对其自身人民所承受的,并将继续承受的伤痛和苦难的报复。他们实现了这一点:以色列人民的确体验到伤痛、苦难和恐惧。所以,这是暂时的结果,是主要影响。

同时,自杀式使命的长期影响,总体上是增加了在以色列公众中的不安全感——这也增强了在以色列社会和政府里的右翼力量。它反过来导致更多的武力解决,因此在巴勒斯坦人(你猜到了)中间导致更多伤痛、流血和恐惧。这是继发影响。

我们拒绝, 排斥, “使战争爆发” 。

如果当它们在意识中出现时,我们能欢迎自身这些部分,而不是排斥它们,一种积极的循环将会开始。

在人类经济上升周期,越来越多的钱(信用,也就是债务)被产生。在社会中的债务百分比,在私人企业、州政府和国家政府之间提高。这就是我们现在所看到的。

这种不断增加的信用泡沫,产生了一种影响,显示更加繁荣和经济安定——这是主要影响。

继发影响在债务/信用泡沫倒塌时出现,因为它不可避免地迟早要出现。最终,历史上所有的债务/信用泡沫都倒在自己身上,因为不断增长的债务迟早耗尽维持它的能力。

当这种情况发生时,经济衰退或萧条出现——这是继发影响。这种继发影响跟在主要影响之后,就像日夜轮回一样确定。

12、反作用定律——4

在市场中,多头通过买入推动市场上涨,空头通过卖出推动市场下跌。这是主要作用,是【比较】直接的和明显的一个。

继发作用,即持续更长的一个,是完全相反的。也就是,是多头最终促使市场下跌,是卖家和空头最终促使市场上涨。

了解这种自相矛盾的原则——多头促使熊市,卖家/空头驱动牛市——对于理解行情的隐藏信号是非常有帮助的。市场最好理解为由群体组成的心理学动物,它们的情绪,在所有时间周期里的循环激动,就产生了价格信号。

这些情绪信号可以被破译,但是不是用普通的工具。有一段时间,当交易者可以在图表上绘制趋势线,支撑线和阻力线时,他们就会像疯子一样工作,因为几乎没有人知道它们。 这要追溯到 19 世纪晚期。 今天, 它们仍然具有某些价值。

但是,区别是【现在】数以百万的交易者正在关注着它们。

有一段时间,当你能够看到旗形,变化率,MACD,ADX 等时,它们可以是干净的,相对地没有欺骗性。 【这种情况已经】不再【有了】 。市场已经知晓这些事情和许多其他东西。 常用的知名指标, 甚至是复杂形式的, 现在都受到了关注。

因此,很少有能力获利。你可能必须花点时间为自己找到这一点。

市场是不同于其他生命现象的有机体。

在市场中,昨天有用的只是,今天可能就不灵了,只因为数以百万的市场参与者都知道它,并且试图将它用于相同目的。

13、反作用定律——5

对成功交易者来说,资金管理和风险管理者这一对孪生话题是至关重要的。

对在每次交易中多大资金冒风险,没有至少初步的理解,实际上不可能持续不断地在市场中获胜。

我观察到,交易者经常因为要快速地获得资金大增长而将自己清扫出局。我从没看见过一个交易者因为一系列小的亏损而破产。始终有一个或更多灾难性的亏损,才能做到这一点。灾难性的亏损,反过来,也几乎始终来自于试图以交易与账户资金相比太大的头寸而制造“绝杀” 。

大多数我所认识的在市场中获得成功的交易者,在放弃追逐“绝杀”之后,于是,也放弃了潜在的“大出局”的副作用。

他/她首先关注潜在的利润,这是一个不成熟交易者的表现。反过来,他/她倾向于关注潜在的亏损,这是成熟交易者的表现。反作用定律说,如果我们使用相比资金来说很大的头寸,为了寻求大的交易利润,我们几乎很可能以副作用——持续的大亏损而收场。

于是,在风险管理/资金管理术语中,以本书的高度,我想给你提供如下一般性准则: 一般来说,使用的头寸大小和保证金小到你能够睡着。每头寸不要超过资金的 4%~5%是好的【做法】 。

常见广告宣传在交易中 90%的准确。 实际上, 如果你能够获得60%的准确度,就具有巨大的优势,能够做的非常好,如果你有很好的资金管理的话。

通过信息理论,可以用数学方式说明:如果你能获得 60%的准确率,最好的“赌博”策略是,总共使用交易资金的 20%。这是推荐的【方案】 。

14、高级海洋理论一瞥

消灭一个交易者最有效的方法,除了使用太多的保证金外,是试图在市场中抓到高点和低点。更明智地做法是让强烈的趋势使它自己得到承认,然后在回调时入场。

15、二元的唯一性

生活的两个对立面始终共存28——主要影响和次要影响,相等的事物和相反的事物——就像牛顿的第三运动定律【所说的】一样。所有的“灾难”或者“坏事”最终也会产生某种很好【的结果】 。相反地,所有的“好事”也会产生某些我们可以贴上“坏事”标签的东西。它们始终如影随形,因为正是这种存在的属性,使得它29自我平衡。

宇宙万物都有, 且始终有与之相配的对立面。 在时间维上, 继发影响 (现实)始终跟在主要影响(不真实的事情)之后。

认识到这一点,我们自然地放弃反抗(像一个握紧的拳头松开) , 【放弃】对事物的反抗30,对我们自己的反抗,对其他人的反抗,对这个世界的反抗。我们的行为,包括这些要挽救生命的活动,都会在更大的、更放松的环境下发生。


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