温斯顿吴的博客 股期双修的程序员

长尾靠谱吗?

2021-05-08

两种策略,第一种低胜率,不断小亏换一次大赚,即趋势跟踪策略所谓的长尾;第二种,不断小赚,偶尔一次大亏。

在两种策略都能获利的情况下,哪一种更好?显然是第二种。

第一种策略最终利润很可能来自头部的几笔交易,而且一旦去掉头部的这少数几笔交易最终甚至是可能亏损的。 为了避免这种情况,需要百分之百的、零失误地按规则执行每一笔交易,但是策略本身的低胜率特性又会不断地对人产生冲击,增加制造失误的可能性。

总之,趋势跟踪类策略,低胜率,利润依赖少数交易, 即使最终获利交易体验也是很差的。


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